мартингейл

Народный рейтинг брокеров бинарных опционов за 2020 год:

Содержание
  1. Финансовая стратегия Мартингейла (догон)
  2. Можно ли уменьшить риски во время ставок с использованием системы Мартингейла?
  3. Как заложить обнуление рабочего банка в матмодель?
  4. Мартингейл – зло ?
  5. Система Мартингейла является эталонной прогрессивной стратегией.
  6. Какие выводы можно сделать?
  7. Механика стратегии
  8. Преимущества
  9. Недостатки
  10. Ограниченный «Догон»
  11. Стратегия Мартингейла в рамках одного спортивного события
  12. Вывод
  13. 3 стратегии на базе Мартингейла и Мартрингала
  14. Технические характеристики стратегии:
  15. Все о Мартингейле на Forex
  16. Что такое мартингейл и почему он нравится трейдерам
  17. Как определить мартингейл на графике
  18. История появления мартингейла
  19. Виды мартингейла
  20. Мартингейл в советниках
  21. Как основные настройки мартышек влияют друг на друга?
  22. Как сливают депозиты при работе с мартингейлом
  23. Плюсы и минусы мартингейла
  24. Заключение

Финансовая стратегия Мартингейла (догон)

Метод заключается в том, что вы выбираете размер первой ставки, фиксируете его, а затем, в случае проигрыша, размер ставки увеличиваете настолько, чтобы следующая ставка перекрыла как проигрыш от первой ставки, так и вторую ставку. Далее – по нарастающей. Если происходит выигрыш, то серия «обнуляется» и вы начинаете опять ставить с первой ставки. Очевидным минусом является то, что в банке нужен достаточно большой запас игрового бюджета.

Пример. Ставим на исход футбольного матча Чет/нечет (оцениваемая вероятность данного исхода равна 0,5 или, попросту, 50/50). Некий усредненный букмекер дает на это событие коэффициент 1,8. Серия ставок при первой ставке в $1 будет выглядеть так:

Дальше продолжать не будем – мы приблизились к достаточно большим суммам. Общая сумма ставок с учетом девятой — $2’119,50.

В данный расчет заложен выигрыш с каждого шага ставки. Так, если выигрыш произойдет на 1-ой ставке, выигрыш составит $0,8. Если на 2-ой — $1,6. На третьей — $2,4. При выигрыше на 9-ой ставке, вы заработаете суммарно $7,2. Причем, чтобы дойти до 9-го уровня, вам придется проиграть восемь предыдущих, что, согласитесь, достаточно нервно. К тому же, если говорить про соотношение выигранных средств к поставленным, пропорция на 9-ом уровне тоже не лучшая: 7,2/2119б5=0,0034 или 0,34%.

Можно ли уменьшить риски во время ставок с использованием системы Мартингейла?

Можно. Вот несколько способов:

  • начинайте серию с небольших ставок, в нашем примере первоначальную ставку можно уменьшить в 10-20 раз;
  • закладывайте выигрыш только на первых уровнях, далее уменьшайте свою прибыль до нуля, чтобы используя меньший банк, быстрее вернуться к первому уровню;
  • ставьте на события с большим коэффициентом. Вообще, чем больше коэффициент, тем медленнее будет рост ставок с каждым следующим уровнем. Так, в нашем примере, если бы коэффициент был не 1,8, а 1,91, то на 9-ом уровне мы бы получили ставку $631 (вместо $1181) и общую задействованную сумму — $1’200. Всего лишь увеличив коэффициент на 0,11, мы получили практически двукратное уменьшение общего бюджета.

Как заложить обнуление рабочего банка в матмодель?

Так как одной из особенностей системы Мартингейла является периодическое обнуление рабочего банка, то целесообразно было бы изначально заложить это развитие событий, чтобы на дистанции выходить с профитом. Как это сделать?

Не сложно. Если до расчетного слива банка пройдет более однократного увеличения банка, такая модель уже может считаться выигрышной. Это значит, что если стартовый банк увеличится в 1 и более раз (например, в два раза), после чего происходит его запланированное обнуление, то такая схема все-равно принесет игроку прибыль.

Простейший пример:

Стартовый банк $100.

С помощью Мартингейла каждый цикл утраиваем банк, работаем на половине (для подстраховки) бюджета. Это даст:

  • 1-й цикл: выигрыш $150, проигрыш $50. В банке — $100 + $50 = $150 (берем на следующий цикл половину, т.е. $75)
  • 2-й цикл: выигрыш $225, проигрыш $75. В банке — $75 + $150 = $225
  • и так далее.

Мартингейл – зло ?

Среди большинства игроков, работающих со спортивными ставками, существует довольно стойкий миф, утверждающий, что ставки по этой системе неизбежно приводят игрока к полной (и весьма горькой, чего уж там) потери банка. Утверждение не бесспорное, это мы исследуем ниже, но имеющее право на существование. Более того, с этим самым обнулением рабочего банка столкнулся, наверное, каждый новичок, начинающий хоть как-то систематизировать собственные ставки, то есть уже заниматься профессиональным беттингом.

Брокеры на русском языке:

И, несмотря на это, финансовая стратегия Мартингейла, в отличии от игроков, разменяла не одну сотню лет. Изобретенная в XVIII веке (а по некоторым источникам и раньше) стратегия продолжает завладевать умами игроков, пытающимися найти свой вариант её реализации в том или ином виде. Не странно ли это? Будь стратегия совсем никчемной, не канула бы она в лету еще лет двести назад?

Этой статьей хотелось бы на простом понятном языке рассказать и проанализировать систему Мартингейла изнутри. Взглянуть на подводные камни и, что важней, обозначить пути, которые могут помочь игроку использовать стратегию в своих целях.

Фактов, указывающие на истинность утверждения: «система Мартингейла — абсолютное зло», хоть и не много, зато они веские:

  • Существует строгое математическое доказательство того, что классическое использование системы Мартингейла на бесконечном количестве ставок неизбежно приводит к нулевому выигрышу. Иначе говоря, игрок заканчивает серию ровно с тем же банком, с которым и начал.

Условия: орлянка (вероятность орла/решки = 0,5), ставим всё время на орла, в случае проигрыша удваиваемся. Имеется начальный капитал, которого может хватить на серию из <\displaystyle n>ставок (то есть размера начальных ставок).

Вероятность разорения: . Вероятность выигрыша: .

Теперь, для примера, в цифрах: начальная ставка 1 доллар, имеется капитал на удваивающихся ставок, то есть доллара.

Результат 10 бросков может быть всяким: могут выпасть все решки, могут все орлы, могут 5 орлов, потом 5 решек, могут 5 решек, а потом 5 орлов и т. д., всего возможны комбинации. Все эти комбинации равновероятны, и вероятность каждой из них равна . При этом из всех возможных комбинаций только одна приведёт к разорению: 10 решек, то есть вероятность разорения равна .

Вероятность выигрыша, то есть любой другой комбинации, кроме десяти решек, равна . Отношение вероятности разорения к вероятности выигрыша равно .

Размер возможного выигрыша в серии составляет 1 доллар. При этом игрок рискует всем капиталом, равным 1023 долларам, то есть соотношение выигрыша к риску (1:1023) равно соотношению вероятностей разорения и выигрыша. Если разыгрывать большое количество серий подряд, то в среднем каждую 1024-ю серию игрок будет проигрывать, теряя на ней весь выигрыш от предыдущих 1023 серий, и в итоге в среднем останется при своих. Математическое ожидание игры равно 0.

  • Реальная отработка стратегии требует изначально высокого игрового банка. Если же ставить на фантиках, то есть, не делая реальных ставок, теряется ощущение реальности, ставки не делаются столь же выверено, как в реальной игре.

Мы давно и планомерно занимаясь ставками на спорт, являемся противниками подобной виртуальной игры (известной, как «игра на фантики»). За исключением математического моделирования, которое в большинстве случаев может полноценно заменить отработку продолжительных серий ставок. Внесение любых условностей в игру обычно приводит к тому, что игрок, а мы говорим, конечно, про профессионального игрока, перестает уделять внимание незначительным, но важным нюансам игры, зачастую определяющими ее характер: выигрышный или проигрышный.

За использование системы можно перечислить такие факторы:

  • Использование системы значительно повышает вероятность выигрыша на краткосрочных дистанциях.
  • Система, будучи корректно рассчитанной, позволяет игроку выстраивать игровые схемы практически любой сложности и продолжительности.

Напоминаем, что игровая схема — это сочетание разных типов стратегий и/или методов игры со ставками. Например, игровая стратегия + финансовая. И т.п.

  • Стратегия Мартингейла прекрасно сочетается с большинством игровых стратегий и методов игры. Более того, большинство игровых стратегий изначально предполагают работу с догоном

«Догоном» часто называют систему Мартингейла. Ошибочно. Мартингейл не во всех случаях является «догоняющей» стратегией, система значительно более гибкая.

  • Простая для понимания и реализации.
  • Возможность вычислить и заложить в отработку с высокой точностью неисчисляемые на первый взгляд величины вероятностей спортивных событий. На этом пункте акцентируем ваше внимание, чуть ниже мы разберем пример, иллюстрирующий этот тезис.

Исходя из перечисленных тезисов, можно утверждать, что:

Система Мартингейла является эталонной прогрессивной стратегией.

Продолжительное использование которой, однако, может оказать игроку медвежью услугу, обнулив его банк. Работа с системой требует более гибкого подхода, работать «в лоб» с ней точно не стоит.

Каков же потенциал у системы? Рассмотрим на живом примере.

Берем событие с ожидаемой вероятностью исхода в 87,5%.

Как такое событие взять? — Нет ответа. Но чуть ниже мы покажем, что это возможно с использованием системы Мартингейла

Найти подобное событие не представляется возможным, поэтому выбор будем делать от обратного, от коэффициента, который дают букмекеры на такое событие. И здесь, внимание! Коэффициент, в зависимости от букмекерской конторы (высоко- или низкомаржинальной) варьируется от 1,01 до 1,08.

Как мы это узнали? Очень просто — из таблицы соответствия вероятностей и коэффициентов.

Любой профессиональный игрок скажет цену ставке на любой из подобных коэффициентов. Ведь, и это не редкая ситуация, что события, на которые выставляются столь незначительные коэффициенты, недооцениваются букмекером. Факторов для этого много и это вовсе не желание нажиться на игроках-простаках (хотя и не без этого, конечно), например таким фактором может быть перегруз плеча в ставках на фаворита или на наиболее ожидаемый исход.

Итак, на одной стороне весов ставка на коэффициент от 1,01 до 1,08, в зависимости от букмекерской конторы.

На другой стороне – три ставки на равновероятное событие (вероятность = 0,5 или 50%, коэффициент букмекера от 1,85 до 2,02), которое в отличие от любой другой вероятности найти не представляет труда, хотя бы одна из которых должна выиграть. Почему так? Очень просто: 0,5 ^ 3 = 0,125 — это вероятность проигрыша. Выигрыш же случится с вероятностью 0,875 или 87,5 %. Как и в первом случае.

На что бы поставили вы в данном случае?

Разумеется, в приведенном примере, ставка на низкий коэффициент (не так важно, 1,01 это или 1,08) будет самой нелогичной. Ведь вероятность проигрыша весьма высока. А выигрыш в 1-8% от суммы ставки — недостаточно высок. Серия ставок по системе Мартингейла при том же банке даст около 9% прироста при выигрыше на любом из уровней.

Расчет по Мартингейлу довольно простой, но, если быстро не посчитать, можно воспользоваться калькулятором системы Мартингейла или таблицей математического моделирования, в ней также есть встроенный калькулятор.

И главный вывод отсюда: при долгосрочной отработке, система Мартингейла покажет лучший результат, чем просто серия из ставок на низкие коэффициенты.

И здесь выявилось противоречие: по факту система Мартингейла может показать лучший результат, чем обычные ставки уже в долгосрочной перспективе. Главное, чтобы работать не всем банком, а распределив его.

Но более хороший результат — не значит выигрышный. В принципе, обнулить банк можно и тем и другим способом. Ведь маржа букмекерской конторы все-равно уменьшает итоговый коэффициент, а значит, надо как-то обходить это. Возможно, система Мартингейла поможет и в этом?

Прежде чем рассмотреть это, хочется остановится на, пожалуй, главной характеристике системы:

Система Мартингейла, не являясь абсолютно выигрышной, позволяет перераспределять выигрыши и проигрыши во времени, от ставки к ставке.

Используя это ее свойство, можно управлять своим доходом, закладывая неизбежные проигрыши в игровую систему. Так, чтобы сумма выигрышей была всегда больше, чем сумма проигрышей.

Проводя подготовительную работу к отработке той или иной стратегии, профессиональный игрок должен всегда просчитывать вероятности всех ожидаемых в игровом цикле событий. Если в цикле N событий, вероятность каждого их которых 0,5, то вероятность появления серии из двух таких событий составляет почти 1 (то есть почти 100%), а вот вероятность серии из 8 событий подряд — менее 0,4%. Это значит, что работая на длинной дистанции, игрок может заложить 4 проигрыша их 1000 ставок (что составляет те самые 0,4%) или 1 проигрыш на 250 ставок. И здесь речь идет не о проигрыше одной ставки, а о проигрыше серии ставок, то есть, когда система Мартингейла «обнуляет» банк. Но с предварительным расчетом это обнуление окажется нечувствительным для игрока, если он изначально все рассчитал.
А это значит, в свою очередь, что проиграв один раз из 250 серий, в оставшихся 249 сериях игрок должен заработать больше, чем сумма его рабочего банка в каждой серии. И здесь открывается огромное множество вариантов работы: можно работать флэтом (говоря о равных суммах рабочих банков), а можно сделать Мартингейл-в-Мартингейле, увеличив сумму рабочего банка для отработки дальнейших серий. Это только два пути из множества возможностей для игрока.

Все описанное выше — исследование Мартингейла самого по себе. Но нельзя забывать и о гибкости этой стратегии, ее возможности сочетания с другими стратегиями. Ведь, в сущности, система Мартингейла — это лишь принцип, следуя которому игрок перемещает свой выигрыш во времени. Так почему бы не переместить его таким образом, чтобы выиграть много, а проиграть мало? Схожий с этой идеей принцип используется в системе математического перевеса Dynamic, например.

Какие выводы можно сделать?

  1. Система Мартингейла — не так страшна, как принято считать.
  2. В то же время, ее использование впрямую длительное время, без каких-то страховочных вариантов, скорей всего, приведет игрока в минус. Такое использование стратегии очень распространено среди новичков в спортивных ставках.
  3. Гибкость и удобство работы (расчетов и ставок) по системе Мартингейла являются одними из лучших среди всех существующих систем. Это особенно удобно при проведении расчетов перед началом отработки игровых серий.

Утверждение, что Мартингейл — зло, кажется нам несколько не продуманным и даже огульным. Тот факт, что многие игроки потеряли на использовании данной системы деньги, не делает ее плохой. Равно как плохой автомобиль не делает плохим его водителя. Финансовая стратегия Мартингейла является одним из наиболее эффективных и прогрессивных (здесь – от слова прогресс) инструментов работы со ставками. Надо лишь работать выверено и не пренебрегать предварительными расчетами.

Механика стратегии

Идея методики Мартингейла базируется на зависимости размера следующей ставки от исхода предыдущей. Изначально алгоритм действий мало чем отличается от классического равномерного «Флета». Игровой депозит разбивают на равные части. Обычно стараются ставить малым процентом. Это может быть 1% или 2-3%. При наличии очень большого банка – доли процента. Если первая ставка выигрывает, то дальше продолжают ставить такие же фиксированные суммы. Если проиграла, то размер второго шага увеличивают с расчетом покрыть сумму перовой и второй итерации. Если второй ход оказывается выигрышным, дальше возвращаются к исходному размеру ставки. Если случается второй проигрыш подряд – продолжают повышение. Здесь могут быть варианты. Можно повышать с целью ровно отыграть размер первого захода, или закладывают еще и прибыль. Рассмотрим это на примерах.

Исходный депозит: 100 000 руб. Сумма первой ставки: 100 руб. или 0.1%. Ставить будем на средний коэффициент 2.00. Если начнется серия проигрышей, то каждый следующий заход будем повышать, чтобы отыграть сумму проигранных ранее шагов. Прибыль на ходах дальше первого не закладываем.

  1. 100 руб.
  2. 100 руб.
  3. 200 руб.
  4. 400 руб.
  5. 800 руб.
  6. 1 600 руб.
  7. 3 200 руб.
  8. 6 400 руб.
  9. 12 800 руб.
  10. 25 600 руб.

На этом этапе мы уже проиграли больше половины депозита, а именно: 51 200 руб. Поставив на шаге 11 весь остаток в размере 48 800, мы даже не покроем прошлый убыток полностью. Проиграв же этот ход – сольем счет в ноль.

Все преимущества и риски описанного алгоритма налицо. Достаточно редко будут случаться столь грандиозные серии проигрышей. При качественном подходе к прогнозированию и выбору событий, вы не должны допустить серию в 10 проигрышей подряд.

Равенство заходов 1 и 2 не должно удивлять. Проиграв на первом шаге, на втором ставим те же 100 руб. Если выиграем, то вернем сумму обеих ставок и сможем начать заново.

Заход 3 уже повышают до 200 руб. Выиграв на этом ходе, мы получим 400 руб., отбив деньги первых двух ходов и скомпенсировав третий. И так далее. Как видим, при таких исходных, депозита хватит на 10 итераций. Ну или на 11, учитывая последний неполноценный ход всем остатком.

При всей внешней надежности (я никогда не сделаю 11 проигрышей в ряд!), надо понимать, что на шаге 10 мы рискуем четвертью банка, чтобы только отыграть предыдущие проигрыши и вообще не получить прибыли.

Рассмотрим пример, с заложенной прибылью в 100 руб. на любом из ходов, который выиграет. Чтобы в момент прерывания проигрышной серии победой, мы не просто выходили в ноль и возвращались в начало, но и прирастали на 100 руб., как при победе первой ставки.

Понятно, что мы просто сместились на один ход и дальше схема та же. Теперь у нас есть только 9 шагов «Догона». На последнем полном ходе мы поставим 25 600 руб. чтобы заработать 100 руб. в случае выигрыша. Это 25% от банка в надежде выиграть 0.1%. Соотношение прибыли к рискам огромно.

Ставки на спорт являются вполне адекватным местом приложения стратегии Мартингейла. В отличие от онлайн казино, где заложены алгоритмы для разорения «догонщиков», в беттинге все зависит от игрока. Качество прогнозов должно быть таково, чтобы не допускать столь длинных минусовых серий. Отработка данной стратегии профессионалами в конкретных видах спорта показывает, что крайне редко случаются серии даже в 3-4 проигрыша подряд, не говоря уж о фатальных 9-10 поражениях кряду.

Сравним с «Флетом» при тех же условиях. Средний коэффициент 2.00. Чтобы оставаться при своих, игроку нужно делать не меньше 50% плюсовых ставок. Для сохранения депозита по стратегии Мартингейла может сойти и куда меньший процент побед. Главное не допускать длинных серий проигрышей.

Рассмотрю еще один пример. В прошлых использовался удобный для расчетов коэффициент 2.00. Здесь же возьмем более реалистичный из практики коэффициент 1.80. Остальные исходные те же. Стартовый депозит: 100 000 руб. Поскольку выигрыш по первой ставке даст 80 руб. чистой прибыли, то этот прирост и заложим в остальные шаги.

  1. 100 руб.
  2. 225 руб.
  3. 507 руб.
  4. 1 140 руб.
  5. 2 565 руб.
  6. 5 772 руб.
  7. 12 987 руб.
  8. 29 220 руб.

Тут мы уже задействовали 52 516 руб. Стало быть, даже простановка всего остатка на шаг 9 не даст компенсации предыдущих проигрышей. Чем ниже коэффициенты используются, тем больше надо иметь подушку безопасности.

Очевидно, что на практике будут использоваться разные коэффициенты. Здесь я приводил примеры на средних значениях, чтобы было удобно посчитать и уловить механику. Для расчета «Догона» впрактике беттинга используют специальные программы и таблицы, строят математические модели.

Преимущества

Стратегия Матрингейла хорошо показывает себя у профессиональных игроков, которые большое внимание уделяют качеству прогнозов и выбору событий. Если не допускать длительных серий провалов, что было проиллюстрировано ранее, можно не только сохранять свой банк в целости, но и уверенно расти.

Алгоритм дает возможность быть в плюсе или хотя бы при своих, даже при меньшем проценте проходимости, чем необходим при игре «Флетом». Это получается за счет того, что серия из нескольких минусов, отыгрываются одной выигрышной ставкой.

«Догон» хорошо сочетается практически со всеми игровыми стратегиями, кроме тех, где задействованы слишком низкие коэффициенты.

Существует немало разновидностей Мартингейла, поскольку алгоритм весьма гибок и многогранен. Стало быть, игрок может подобрать оптимальное сочетание финансового плана и игровых моделей.

Недостатки

Если сравнивать стратегии «Флет» и «Догон», то скорость прироста банка у них сопоставимая. Во время победных ставок прибыль растет медленно, поскольку на одну итерацию задействуют малую часть исходного депозита. При этом риски слить весь счет по Мартингейлу намного выше. Как было показано в примерах, при тех исходных, 9-11 шагов достаточно для полного обнуления баланса. При большем размере ставки и меньших коэффициентах, слив произойдет еще быстрее. При аналогичной проигрышной серии «Флетом», игрок теряет лишь 9-11% от банка, поскольку не зависит от серийности результатов.

Ограниченный «Догон»

Как видно из приведенных ранее примеров, болевой точкой игры «Догоном» являются длинные проигрышные серии. Действительно, нелепо ради заработка в 100 руб. рисковать четвертью банка, на 25 600 руб., как в примере. По этой причине практикуется срезанный или ограниченный Мартингейл. Не делают повышение ставок до момента полного слива. Например, назначают предел до шага 4. Если до этого хода выигрыш не следует, откатываются к первоначальной сумме. Если дистанционная проходимость высокая, то это позволяет компенсировать такие микро-провалы. Если же упорствовать и повышать до предела, то можно проиграть весь банк на одной «черной полосе».

Стратегия Мартингейла в рамках одного спортивного события

Имеется интересный способ применения стратегии «Догон» в рамках одного спортивного события, матча. Например, ставки на игровые виды спорта, на голы (шайбы) во временные промежутки. Изначальный прогноз предполагает, что голы будут. Под одну игру выделяется фиксированная часть депозита. Допустим, 1% от банка. Эту ставку разбивают на части в 3 хода «Догона». В лайве ставят часть на гол в первые 15 минут. Если гол случается, то ставка выигрывает и переходят к другому матчу. Если проигрывает, то ставят второй шаг с повышением на гол в промежуток до 30 или 45 минуты, смотря по коэффициентам. Третий этап задействуют во втором тайме до 75 минуты. Это как один из примеров. Возможны другие построения, в зависимости от вида спорта и конкретного рынка. Описанный подход хорош тем, что нельзя уйти далеко по серии проигрышей. Сделав максимум 3-4 повышения, в рамках выделенной на матч суммы, дальнейшего нарастания не делают. Просто переключаются на другое спортивное событие.

Вывод

Стратегия Мартингейла весьма перспективна при умелом использовании. Прежде чем новичку применять эту прогрессивную модель управления банком, стоит протестировать свои навыки прогнозиста на длительной серии ставок «Флетом». Если серии больше чем 3-4 проигрыша подряд с вами не случаются, то можно переходить к Мартингейлу. Это не гарантия, что таких «черных полос» не произойдет в будущем. Но ставить так вполне можно, если действительно разбираетесь в выбранном виде спорта и игровой стратегии. Если это не так, проигрыш будет неизбежен, вне зависимости от выбранной финансовой стратегии. Просто «Догон» опустошает банки незадачливых прогнозистов намного быстрее, чем «Флет». Это надо понимать и применять данную схему осмысленно.

3 стратегии на базе Мартингейла и Мартрингала


Введение

Мартинге́йл (мартингал, от фр. martingale) — система управления ставками в азартных играх.

Суть системы заключается в следующем:

  • Начинается игра с некоторой заранее выбранной минимальной ставки.
  • После каждого проигрыша игрок должен увеличивать ставку так, чтобы в случае выигрыша окупить все прошлые проигрыши в этой серии, с небольшим доходом. (К примеру 1-2-4-8-16-32-64 и т.д). При соблюдении последовательности прибыль игрока при выигрыше будет равна начальной ставке.
  • В случае выигрыша игрок должен вернуться обратно к минимальной ставке.

Используя систему мартингейл, игрок не получает преимущества, он всего лишь перераспределяет свой выигрыш. Игрок проигрывает редко, но помногу, а выигрывает часто, но помалу.


Мартинга́л
в теории случайных процессов — такой случайный процесс, что наилучшим (в смысле среднеквадратичного) предсказанием поведения процесса в будущем является его настоящее состояние.

Рассмотрим пример игры, при которой подбрасывается монета, и при выпадении «орла» игрок выигрывает 1 руб. , а при выпадении «решки» п роигрывает 1 руб. Тогда:

  • если монета уравновешена, то состояние игрока как функция количества игр является мартингалом;
  • если выпадение «орла» более вероятно, то состояние игрока — субмартингал;
  • если выпадение «решки» более вероятно, то состояние игрока — супермартингал.

3 стратегии на базе Мартингейла и Мартрингала.

1. На базе классической системы Мартингейл

Суть стратегии: удваивая ставку каждый раз после проигрыша мы на любом выигрышном ходу отбиваем все убытки и получаем небольшую прибыль . На большом периоде времени мы получим очень много небольших прибылей . Главное, чтобы убыточные серии не были затяжными.

Технические характеристики стратегии:

  • Данные для стратегии: фьючерс на Индекс РТС — RTS-6.15(RIM5)
  • Временной интервал (таймфрейм): 60 минут. Каждый час принимаем решение о сделке.
  • Минимальная ставка: 1 лот.
  • Сделки совершаем поочередно: покупаем, продаем, покупаем, продаем, . ;
  • Отсутствует торговая стратегия на базе анализа движения или изменения цены;
  • Принимаем решение о следующей сделке без вспомогательных индикаторов;
  • Управление капиталом — Мартингейл: если сделка убыточная, то увеличиваем ставку в два раза в следующей сделке; При получении прибыльной сделки начинаем новую серию с минимальной ставки;
  • Есть возможность изменять соотношение Тейк-профит/Стоп-лосс; В данном случае используем соотношение 1:1. То есть, величина до прибыльного уровня равна величине убыточного уровня. Например, +1000 пунктов и -1000 пунктов, от уровня сделки.
  • Комиссия заложенная в данную стратегию равна 0,001% от суммы сделки.

Сокращения сделок на графике: Л-Лонг; Ш-Шорт: ЗЛ-Закрыли Лонг; ЗШ-Закрыли Шорт. (Сделок очень много, поэтому есть смысл сокращать их названия до одной буквы. Это привносит удобство при анализе сделок.)

Ниже, на графике, мы можем видеть 114 сделок, за 3 месяца торгов. Выиграно сделок: 61 (53,5%).
Зеленым цветом выделена растущая доходность.
Максимальная серия убыточных сделок равна 4. Достигалась 2 раза.
Максимальная позиция достигала 16 контрактов.
Серий из 3-х убыточных сделок было 4.
Доходность в год: 1908%

Доходность в месяц составила 27,96%, а максимальная просадка равна -23,78%. Нужно правильно понимать, что максимальная просадка, это самый большой откат прибыли от наивысшего значения прибыли. Но никак не уменьшение начального депозита на этот процент.

Вывод: при малых сериях убыточных сделок стратегия себя прекрасно показывает и доходность очень быстро растет.


Можно ли улучшить результаты стратегии и как это сделать?

Всегда остается вероятность получения длинной серии убыточных сделок.
На последнем шаге, когда уже нет больше денег для повышения ставки, действительно наступит значительный убыток. И тогда вся накопленная прибыль будет потеряна.

Но, никто не заставляет нас держать убыточную серию максимально длинной.

Мы можем попробовать сделать следующее: что, если не дожидаться большой серии убытков и самостоятельно определить выход из серии, например после третьего подряд убытка. Или после второго. Да, мы примем убыток. Но он не отнимет разом весь депозит и не приведет к маржинколу.

Суть простая: чем короче серия, тем меньше убыток, в абсолютном значении. Остается ещё довольно много денег, чтобы продолжать торговлю. Если наша торговая стратегия дает больше правильных входов, чем убыточных, то мы должны быть в плюсе.

2. C вариациями системы Мартингейл

Суть стратегии: удваивая ставку каждый раз после проигрыша мы на любом выигрышном ходу отбиваем все убытки и получаем небольшую прибыль. Убыточные серии не продлеваем более 2-х сделок подряд, а начинаем торговлю заново, с минимальной ставки.

Технические характеристики стратегии:

  • Данные для стратегии: фьючерс на Индекс РТС — RTS-6.15(RIM5)
  • Временной интервал (таймфрейм): 60 минут. Каждый час принимаем решение о сделке.
  • Минимальная ставка: 1 лот.
  • Сделки совершаем поочередно: покупаем, продаем, покупаем, продаем, . ;
  • Отсутствует торговая стратегия на базе анализа движения или изменения цены;
  • Принимаем решение о следующей сделке без вспомогательных индикаторов;
  • Управление капиталом — Мартингейл: если сделка убыточная, то увеличиваем ставку в два раза в следующей сделке; При получении прибыльной сделки начинаем новую серию с минимальной ставки;
  • После двух подряд убыточных сделок останавливаемся и начинаем новую серию с минимального количества лотов. НЕ НАРАЩИВАЕМ БЕЗМЕРНО ПОЗИЦИЮ!
  • Есть возможность изменять соотношение Тейк-профит/Стоп-лосс; В данном случае используем соотношение 1:1. То есть, величина до прибыльного уровня равна величине убыточного уровня. Например, +1000 пунктов и -1000 пунктов, от уровня сделки.
  • Комиссия заложенная в данную стратегию равна 0,001% от суммы сделки.

Ниже, на графике, мы можем видеть 378 сделок, за 3 месяца торгов. Выиграно сделок: 214 (56,6%).
Зеленым цветом выделена растущая доходность.
Максимальная серия убыточных сделок равна 6. Достигалась 1 раза.
Максимальная позиция достигала 2 контракта.
Доходность в год: 589%


Статистика

Выводы:

Мы видим, что доходность системы снизилась с 28% в месяц, до 17%.

Но и максимальная просадка снизилась с -24% до -8%.
Фактор восстановления вырос в 2 раза! С 2,9% до 6,38%.

Стратегия, на текущих данных, стала более надежная и менее рисковая.

Можем ли мы ещё как-нибудь повлиять на результаты стратегии?

1. Да, конечно! Существуют торговые стратегии , которые совершают прибыльные сделки с вероятностью более 50% . Применяя их в комбинации с Мартингейлом можно сильно увеличить доходность торговли.

Если получение прибыльной сделки более вероятно, чем получение убыточной сделки, то состояние системы будет субмартингалом. Соответственно, шансы на выигрыш повышаются.

2. Есть еще один интересный момент. При игре в черное/белое или в орел/решка мы имеем только два исхода:+1/-1. И при выигрыше мы возьмем лишь малую часть прибыли.
Рынок же предоставляет возможность управлять этим параметром (Прибыль/Убыток в одной сделке). Например, Стоп-лосс можно выставить в 100 пунктов, а Тейк-профит в 300 пунктов. Соответственно, при стратегии с выигрышами в 50% и более, прибыль будет расти гораздо стремительнее . Так как мы будем брать каждый раз прибыль в 3 раза больше , чем было задумано в стандартном Мартингейле.

Заметим, если Стоп-лосс и Тейк-профит выставлять одинаковыми (например, 100:100 пунктов), то вероятность срабатывания Тейк-профита увеличивается . А соответственно уменьшается вероятность получить длинную серию убытков. Уменьшаем риск . В результате график доходности будет более пологий, но более стабильный .

Описание и результаты третьей стратегии
с соотношением Тейк-профит/Стоп-лосс — 10:1
можно посмотреть на этой странице >>

Все о Мартингейле на Forex

Здравствуйте, дамы и господа форекс трейдеры!

Не секрет, что мартингейл – одна из популярных методик работы на форекс, и немало трейдеров её применяют как в торговле на личных счетах, так и на ПАММах. Последние, к слову, могут собрать в управление сотни и сотни тысяч долларов и работать, без преувеличения – годами (у нас на форуме есть несколько таких примеров). В сегодняшнем материале мы подробно затронем тему мартингейла, посмотрим, как принцип мартингейла применяется в форекс советниках (в частности) и не только.

Что такое мартингейл и почему он нравится трейдерам

Под мартингейлом (англ. Martingale) понимается рискованная форекс стратегия, при которой после убыточных сделок идет наращивание объема позиции с целью покрытия убытков и получения прибыли. Схематично это может выглядеть так:

Трейдер открывает позицию, цена продолжает идти против него и увеличивается убыток. Далее открывается ещё один ордер с увеличенным объемом лота. При дальнейшем движении цены против трейдера все действия повторяются — открываются через определенную дистанцию новые ордера с большим размером лота, чем предыдущие. Как правило, цена не движется долго в одном направлении, наступают откаты и коррекции — и самые жирные ордера в таком случае приносят очень неплохой профит — в одной точке закрываются все сделки и на счете фиксируется прибыль (в денежном эквиваленте это может быть так: первый ордер минус 300$, второй ордер 0$, третий ордер 400$, четвертый ордер 800$ = итого результат 900$).

Что можно достичь, применяя мартингейл в своей стратегии? Почему он так нравится форекс-трейдерам? А достичь можно просто сумасшедших целей. Одному нашему форумчанину (с ником Silentspec) в своё время удалось поднять 168$ до более чем 10000$. Вот мониторинг этого замечательно разгона депозита:

Для справки — торговля велась по этой стратегии. Да, такое возможно на форекс, и если вдруг у вас получится так разогнаться (у нормального брокера), то ДЦ вам и выплатит этот профит (и у нас на форуме есть такие случаи). Но, сразу огорчу новичков — все же такие случаи — это редкость, в какой-то мере это не только сочетание грамотной стратегии и правильного мани менеджмента, но ещё и удача и везение (и сам автор этого замечательного разгона в этом признавался). Да, такое возможно, но среди всех, кто пытается таким образом разогнаться — получится у 1 из… 10000 трейдеров. Так что всем рассчитывать на такой разгон не приходится — все так торговать не смогут, а кто сможет, то не получится это делать постоянно — рано или поздно большие риски и торговля без стопов приведут к потере депозита.

Из ПАММ-счетов довольно неплохой пример:

Про то, что тут применяется советник с элементами мартингейла — пишет управляющий счета — это не секрет (более того, этого робота можно скачать у нас). Как видите — за почти четыре года работы очень неплохой результат. На всякий случай — ссылочка на тему ПАММа у нас на форуме.

Ещё один мониторинг работы мартышки с нашего форума. Сова работает с 2020 года. Комментарии, думаю, излишни…

Таким образом — от мартингейла на форекс не откажутся, пожалуй, никогда.

Как определить мартингейл на графике

Давайте коснемся такого аспекта — как определить, применяется ли на счете (ПАММ-счете) мартингейл. Мониторинг MyFxBook это позволяет сделать. У нас будет картинка с моником, типо такой:

Красная кривая — баланс (то есть размер депозита), желтая кривая — эквити — свободные средства (например, у нас депозит 1000$, мы открылись целым лотом и цена ушла на 50пп против нас — у нас убыток 500$ — в итоге мы имеем баланс 1000$, эквити 200$ (убыток 500$ + залог 300$ на целый лот); или, если цена в нашу сторону на 50пп прошла, то баланс будет 1000$, эквити 1200$ — прибыль 500$ минус залог 300$ на целый лот).

Чем более низкие пики образует желтая кривая — тем в большую просадку уходит счет. На жаргоне трейдеров эти пики называют «сопли». Конечно, если история торговли закрыта, это не всегда может означать, что именно мартингейл применяется — трейдер может просто торговать без стоп лоссов и пересиживать убыток, ожидая разворота цены и взятие своего тейка. Но тем не менее — на «сопли» на графике стоит обращать внимание.

История появления мартингейла

Метод мартингейла известен с XVIII века. Применялся в начале, как это ни странно – в казино. По происхождению названия нет точных данных – в одних источниках утверждается, что оно произошло от названия французского города Мартиг, в других – что разработал эту систему Джон Генри Мартиндейл (и от его фамилии произошло название). В любом случае этот термин пришел к нам из французского языка — это точно известно, что же касается остального – если сведения из разных источников противоречат друг другу – точно удостовериться в такой информации мы не можем.

Виды мартингейла

Существует немало видов мартингейла, и если вы думаете, что мартингейл — это только увеличение размера ставки на два после проигрыша – то это далеко не так.

Стандартный/классический мартингейл – это как раз тот случай, когда после проигрыша начальная ставка умножается на два. У нас на форуме даже есть одна стратегия, удовлетворяющая таким условиям. Не лишним будет сказать,что именно такая методика работы применялась в разного рода казино и рулетке: — когда ставка на черное или красное оказывалась убыточной, следующий раз происходит её удвоение с целью покрытия убытков и получения прибыли. Если она опять оказывалась неудачной — то новая ставка опять увеличивается в два раза и так до тех пор, пока не будет выигрыш, который покроет убытки и даст прибыль. После него опять идёт возврат к начальному размеру ставки.

Стоит огорчить тех, кто думает, что сможет таким образом обыграть казино — там тоже сидят не дураки и размер максимальной ставки в казино ограничен. Если же вы таким образом попытаетесь заработать на форекс, то, возможно, до максимального размера лота вы не дойдете (а там, как правило, тоже есть ограничения — подробно смотрите на сайте вашего ДЦ), но в таком случае вам потребуется депозит огромного размера (я уже не говорю про психологию). Получить 5-6 стопов подряд можно элементарно. Проверено тысячами трейдеров.

Агрессивный мартингейл – тут в работе применяется очень большой множитель для увеличения размера лота в новом ордере – 3 (три). Цель такой торговли – чтобы тейк профит был максимально близко к текущей цене и сетка ордеров могла бы максимально просто и быстро закрыться. Опасность этого метода состоит в том, что если рынок немного не дойдет до цели (буквально считанные пункты), развернется и продолжит движение против вашей сетки ордеров — с теми размерами лотов убыток будет нарастать очень быстро и слив депозита произойдет мгновенно. Смотрите сами – наш начальный лот 0.01 и множитель три – в итоге мы имеем:

Из этого расчета понятно — что открыть больше 6-7 ордеров у нас не получится — размеры лотов будут просо колоссальными, требующими огромных залогов (при максимально возможных кредитных плечах), и убыток по таким лотам тоже будет колоссальный. Одним словом — методика очень агрессивная и опасная для вашего депозита. Но, несмотря на это, у нас есть ТС на сайте именно с такими условиями работы.

Реверсивный мартин — при этом способе предполагается как плавное увеличение, так и плавное уменьшения множителя для увеличения размера лота. Например, при серии убыточных сделок каждый раз увеличение лота будет не 1-2-4-8 (умножение на два), а постепенно 1-2-3-4-5 – это позволит избежать чрезмерных нагрузок на депозит и минимизировать риск полного слива депо (но не гарантирует полной потери, само собой).

Анти-Мартингейл – еще одна разновидность системы. Принцип применения схож с классическим вариантом, когда каждая последующая ставка удваивается. Однако здесь применяется такое правило – увеличение ставки происходит в случае выигрыша, а не проигрыша по предыдущей сделке. Например – у вас депозит 1000$, и вы рискуете 1% в сделке — 10 долларами.

Допустим вам удалось заработать 30 пунктов – 30$. Далее вы увеличиваете лот до 0.3 и рискуете только прибылью в 30$, уже не рискуя депозитом. Если сделка убыточная – вы теряете прибыль, но не теряете ничего из депозита и опять возвращаетесь к рабочему риску/лоту 1%/0.1. Если же вы еще берете, скажем 30 пунктов – то вы зарабатываете (30пп * 3$) 90 $. Далее вы опять можете увеличить лот (на размер прибыли) и так далее. При срабатывании стоп приказа возвращаетесь как обычно к риску 1% от рабочего депозита.

Применять такой подход стоит, прежде всего, тем, кто уже состоялся как трейдер — имеет свою рабочую стратегию и знает свою статистику торговли. То есть если у вас бывает несколько подряд прибыльных сделок — то почему бы не попробовать.

Позитивный мартингейл – этот вариант работы предполагает увеличивать размер ордера только три раза — если вы не смогли вывести ситуацию в плюс, то вам нужно вернуться к начальному размеру лота. Это связано прежде всего с целью не допустить катастрофических потерь на вашем счете, по простому — чтобы на безоткатном участке тренда вы не слили депозит. Подробнее эту методику разбирали тут — есть соответствующий калькулятор и учебное видео.

Давайте ещё тут затронем такой момент — как может увеличиваться размер лота при работе с мартингейлом.

  • по определенному множителю — от 1.1 до 3 (например, множитель два и лоты будут иметь такой порядок: 0.01, 0.02, 0.04, 0.08, 0.16, 0.32 и так далее);
  • постепенное увеличение (0.01, 0.02, 0.03, 0.04 и так далее);
  • по числам Фибоначчи (например, 0.01, 0.02, 0.03, 0.05, 0.08 и так далее).

Мартингейл в советниках

Мартингейл уже давно автоматизирован и в сети можно найти сотни и сотни роботов, использующих эту стратегию в работе. Более того — регулярно появляются все новые и новые мартингейл-советники. На трейдером жаргоне их называют мартышками (понятно почему). Во всем многообразии роботов и различных настройках для работы есть несколько параметров, которые одинаковы и представлены в каждом эксперте. Это множитель для увеличения лота в ордерах сетки, шаг меж ордерами, количество ордеров и размер тейк профита. Давайте ниже посмотрим – где эти настройки находятся в различных советниках:

Во вспомогательных советниках-помощниках, что не торгуют самостоятельно, а лишь облегчают трейдерскую рутину, есть блок по усреднению ордеров — вы можете это использовать и без работы с классическими мартышками, но основные настройки по усреднению всё те же.

Как видите – по большому счету – не имеет значения, мартин у нас в чистом виде или советник-помощник, что может усреднить нашу сделку по нашим настройкам – суть одинакова. Далее коснемся этих настроек подробнее.

Множитель для увеличения лота – в разных экспертах он может иметь свое обозначение – лот экспонент, мультилот и так далее. Суть этой циферки проста – в зависимости от её размера лот нового ордера сетки будет на неё умножен и будет больше. Если вы поставили множитель 2 (два) – то каждый новый ордер будет иметь лот в два раза больше предыдущего – 0.01, 0.02, 0.04, 0.08 и так далее. Если поставим 3, то будет 0.01, 0.03, 0.09 и так далее. Ну и так же, как уже упоминалось выше – в разных экспертах могут быть реализованы самые разнообразные алгоритмы по увеличению размера лота.

Количество ордеров – тоже принципиально важный параметр, регулируя его, вы решаете – сколько эксперту разрешено открыть ордеров для усреднения позиции, с тем, чтобы вывести её в итоге в плюс. Малое количество ордеров – и ваша сетка может надолго зависнуть в просадке, большое количество ордеров создаст повышенную нагрузку на депозит, что в итоге может привести к его потере. Выбор тут непрост. Как правило (в зависимости от настроек) разрешается 5-15 ордеров к открытию.

Шаг между ордерами – не менее важный параметр в мартышках. Шаг отвечает за то, через какое количество пунктов EA будет открывать новый ордер с увеличенным размером лота. В зависимости от инструмента и настроек шаг может быть от 10-15 до 50-100 пунктов.

Тейк профит – тоже немаловажный параметр, измеряется в пунктах. Тут есть интересный нюанс – так как открывается, как правило, несколько ордеров – в большинстве они имеют, как правило, одинаковое значение TP. С чем это связано – когда цена дойдёт до искомого значения – вся сетка ордеров будет закрыта – самые первые ордера с небольшими лотами в минус, а самые последние ордера с увеличенными лотами (согласно множителю лот экспонент) в плюс. Само значение тейка может варьироваться от 3 до 30 пунктов – тут уже зависит от советника, инструмента, задач в работе. Но цель любого советника, или вспомогательного бота, усредняющего ваш неудачный ордер — закрыть всю серию ордеров в суммарный плюс и увеличить ваш депозит.

Прочие настройки – все остальные настройки в советниках могут быть поделены на информационные (разного рода инфо панели с данными о спреде, количестве ордеров, суммарном объёме в лотах и так далее) – они, безусловно, полезны, но никак не повлияют на ход торгов; и вспомогательные (разного рода планировщики работы, алгоритмы по переменному шагу меж ордерами, запрет на строительство новых пирамид ордеров в конце недели и так далее) – эти установки призваны улучшить работу эксперта, минимизировать просадку, повысить, одним словом, живучесть советника при безоткатном тренде. Это все можно сравнить с дополнительными опциями в автомобиле — всякие гидроусилители руля, кондиционеры, помощники в парковке и так далее — ехать-то, по большому счету и без всего этого можно, но с доп. опциями ваша поездка будет более приятной и комфортной.

Как основные настройки мартышек влияют друг на друга?

При изменении одного из основных параметров в мартингейл советниках – автоматически поменяются и другие основные настройки – вне зависимости от вашего желания, если хотите — физику обмануть нельзя, так же, как и рынок. Ниже рассмотрим все на конкретных примерах. Если вы только начинаете работать с этим типом советников, я вам прямо рекомендую открыть несколько демо счетов и самостоятельно провести эксперименты с самыми разными (взаимно противоположными) настройками мартышек, чтобы на практике убедиться и понять, как и что там работает.

Лот экспонент. Увеличивая размер множителя до 2, 2.5, 3 — мы сокращаем дистанцию до тейк профита — тем проще и быстрее советник может закрыть сетку ордеров. Оборотная сторона медали — мы повышаем нагрузку на депозит — слишком много лотов, требующих залог и несущих просадку, когда рынок против вас будет двигаться. Если не произойдёт отката — советнику с ордерами с большой лотностью слиться будет проще. Уменьшив его — мы снижаем риски — но и до тейк профита дистанция увеличивается — в таком случае будет требоваться большое движение на рынке, чтобы вы получили прибыль. Рынок просто может столько пунктов не пройти и ваша сетка останется висеть до лучших времен.
Количество ордеров. Увеличив этот параметр, советник может опутать ордерами весь безоткатный тренд и при небольшом откате/коррекции он быстро закроет всю сетку ордеров в плюс. Но есть и обратная сторона — если не будет отката, а советник понаоткрывал много ордеров — слив депозита более вероятен. Уменьшив количество ордеров — мы можем обезопасить депозит, уменьшится просадка, но в самый неподходящий момент советнику не хватит одного (последнего в сетке) ордера с самым большим лотом — и он не сможет закрыть сеть ордеров в плюс — оставив висеть плавающий убыток на неопределённое время.
Шаг между ордерами. Если его увеличить — мы повысим устойчивость эксперта к безоткатным трендам и увеличим его живучесть, но и для закрытия сетки ордеров в плюс потребуется пройти больше пунктов до тейк профита, не зависимо от того, на сколько пунктов мы уменьшим значение TP в настройках. Если сделать шаг очень маленьким — то для закрытия сетки ордеров потребуется и небольшой откат. Однако, если его не произойдёт — советник откроет всю сетку ордеров и тренд продолжится дальше — слив депозита будет неминуем.
Размер тейк профита. Увеличив его — теоретически можно зарабатывать больше, однако цена может просто напросто не дойти до установленного уровня профита, откат закончится и продолжится тренд дальше, когда советник с большой сеткой ордеров — и вероятность слива возрастает. Если уменьшить этот параметр — размер профита так же уменьшится, но и закрываться сетки ордеров будут быстрее, при меньших откатах — что может снизить риски. Однако и доходность совы тоже будет меньше.Тут все индивидуально и надо проводить эксперименты и сравнивать — что может хорошо работать с одним советником, с другим, наоборот, будет мешать работе.

Обычно в мартышках тейк профит устанавливается одинаковый у всех ордеров сетки:

То есть при достижении ценой указанного значения — разом закрываются все ордера — что-то в плюс, что-то в минус. Как правило, в минусе оказываются самые первые ордера — с маленькими лотами, и сами ордера могут быть на 100 и на 200 пунктов позади всех — советник так усреднился и понятно, что цена ради этих ордеров не вернётся назад (ну или может быть вернётся… через год, другой). А вот самые жирные ордера, с наибольшими размерами лотов — приносят самую большую прибыли и покрывают все убытки — потому что у советника задача — закрыть сетку ордеров в плюс.

Что в итоге со всем этим делать? Если вы плохо представляете даже после тестов на демо счетах, то, по крайней мере — пользуйтесь теми сет файлами к экспертам, что идут с ними в комплекте. Естественно, не забываем все рекомендации разработчиков/авторов сетов — ставим бота на нужную валютную пару и таймфрейм. Так же у нас на сайте есть материал по работе с сет файлами советников — найти можно тут.

Другой путь — самостоятельное тестирование советника в различных программах, предназначенных для тестов ручных и автоматических стратегий. Ну и далее вытекает логичный вывод — испытание ваших настроек на демо/центовых счетах, на реальном рынке — со спредами, комиссией, проскальзываниями, обрывами связи и прочими прелестями. Это будет очень затратный путь — но и самый наилучший с точки зрения понимания работы советников и получения опыта. Тут не обойтись без знания компьютера, различных программ… Этот путь не для всех.

Как сливают депозиты при работе с мартингейлом

Какие бы ухищрения не применяли разработчики мартингейл советников, или как бы трейдеры не придумывали алгоритмы, делая мартингейл менее агрессивным – рано или поздно настанет момент, что с депозитом трейдеру придется расстаться. Рынок может устроить такой форс-мажор, такое безоткатное движение – чего ранее на истории либо не было, либо бывает раз в 10-20-30 лет (события вроде Brexit или отвязки франка от евро и так далее). В целом – слив депозита будет выглядеть одинаково, независимо от того, советник у вас будет, или вы будете усреднять свою неудачную сделку ботом-помощником, или самостоятельно повышать лот с каждым новым ордером.

Для примера мы посмотрим, как сольет депозит мартингейл советник, что был специально запущен с целью показать… слив депозита). Итак, открыт ECN счет на 150$ — что очень мало для работы мартышки – у нас задача «быстро» слиться. Перед коллапсом депо может наблюдаться такая картина:

Тут видим, что советник открывает ордера по мере того, как цена идёт против него, робот усредняется, все настройки заданы пользователем – шаг меж ордерами, множитель для увеличения лота в новых ордерах, количество ордеров. Если вдруг цена дойдет до красной линии (это тейк профит всех ордеров сетки) – вся сетка ордеров закроется по TP и мы отпразднуем прирост депозита — так было на протяжении недели. Но не в этот раз. В соответствии с кредитным плечом – сова откроет столько ордеров, на сколько хватит денег нашего небольшого депозита.

Когда все деньги исчерпаны, свободных средств нет – робот не может открывать новые ордера для дальнейшего усреднения и выхода из просадки, вместе с тем свободных средств на депозите нет – брокер начинает закрывать позиции с самой убыточной (так как брокер никогда не проиграет из-за ошибки трейдера и свои деньги, что он дает в залог трейдеру, согласно кредитному плечу, не даст в обиду). Вот последние сделки советника:

Тут самые нижние ордера идут с комментарием stop out. Стоп аут — это сигнал на принудительное закрытие позиции, который подается сервером, в случае если у клиента обнаруживается нехватка средств на счете для поддержания открытой сделки. Размер стоп аута каждый брокер устанавливает индивидуально. Как правило, убыточные позиции трейдера закрываются по текущей цене рынка. Если трейдер ушел в минус по нескольким позициям, то принудительное закрытие начинается с самой убыточной из них (из глоссария Alpari). Во вкладке Эксперты терминала MetaTrader 4 будет полно подобных записей:

Советник пишет – что нет денег – у нас депозит слишком мал. Нет денег — вот так просто (можете ради эксперимента на депозите, скажем, 500$ попробовать открыться двумя лотами и у вас ничего не выйдет — брокер вам покажет сообщение — Недостаточно денег).

Как же выглядит слив депозита на графике?

Вот примерно так. Брокер закрыл самые убыточные ордера, у вас на счете зафиксирован убыток (что и называется — счет слит), в рынке осталось лишь те позиции, на которые хватает маржи (залога, по простому – на поддержание которых хватает оставшихся денег). В мониторинге MyFxBook (и ему подобных) будет аналогичная картина на графике:

На жаргоне трейдеров эта картина называется «Кочерга» – действительно, есть определенное сходство с этим инструментом))) Так или иначе – примерно таким образом теряло депо большинство трейдеров, теряет, и ещё много-много-много начинающих так потеряют свой депозит.

Как избежать слива депозита, и можно ли его избежать вообще? Неплохо будет перед началом работы подсчитать все лоты всех ордеров сетки, учесть, сколько денег будет в залоге, если все ордера будет открыты; далее учесть просадку по каждому из ордеров. Когда это будет сделано – вы приблизительно будете знать – на сколько пунктов безоткатного движения будет рассчитана ваша сетка (ваши настройки советника); ну и потом посмотреть на волатильность того инструмента (например, тут), где вы собираетесь усредняться – а хватит ли вам этого. В помощь могут пригодиться эксель таблицы, если же вручную вам все считать лень — скачать готовые можно тут.

Можно еще попробовать такой вариант: поставили советника в начале месяца, к концу месяца смотрим когда просадка минимальная и закрываем все позиции с небольшим убытком но с прибылью за месяц. Начинается новый месяц — запускаем сову обратно. Т.е. делаем перезапуск ежемесячно. Это может помочь избежать многих глубоких просадок.

Плюсы и минусы мартингейла

  • как ни странно – высокая доходность; когда рынок во флэте – некоторые умельцы выжимают с сов-мартышек 100 и более процентов в месяц;
  • работа при любой волатильности – и когда рынок относительно бодрый и трендовый, и когда все еле-еле движется;
  • когда трендовые/скальперские и другие советники сливают/топчутся на месте – мартышки зарабатывают всегда.
  • периодически сливают депозиты – при безоткатных трендах;
  • имеют место быть просадки, причем в эти моменты не до конца ясно – будет ли депозит сохранен или произойдёт его потеря;
  • при работе с мартингейлом требуются крепкие нервы, что есть далеко не у всех валютных спекулянтов.

Заключение

Ну что же, дамы и господа – в этой статье мы ещё раз познакомились с мартингейлом, историей его появления и применения в контексте рынка Forex. Всегда помните, что эта методика имеет свои нюансы в плане мани менеджмента, не стоит чрезмерно завышать лоты в погоне за прибылью и вас будет ждать успех.

Это Ваш Шанс:  Опцион ставки – торговля бинарными опционами
Открывай счет и получай бонусы до 1000 $:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Бинарный опцион с нуля: обучение трейдингу
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: