Как составить портфель стратегий для Бинарных Опционов

Народный рейтинг брокеров бинарных опционов за 2020 год:

Как составить портфель стратегий для Бинарных Опционов

Создание прибыльной торговой стратегии для бинарных опционов – задача не из легких. Еще сложнее создать стратегию, показывающую одинаковый результат при любых рыночных условиях. В любом случае, у вас будут как прибыльные серии сделок, так и убыточные, так как невозможно заранее предусмотреть все возможные сценарии.

Скажем, у вас есть рабочая стратегия с 60% прибыльных сделок. Само собой, эта цифра мало кого впечатлит. Новички часто грезят мыслями о неком граале вовсе без убыточных сделок или, как минимум, с вероятностью получения прибыли больше 90%.

Только вот чтобы увеличить вероятность получения прибыли по одной стратегии даже с 60% до 70%, вам потребуется приложить неимоверное количество усилий. Грубо говоря, существует некоторый предел, после которого дальнейшие попытки усовершенствования становятся нерентабельны, так как исчерпан потенциал идеи, лежащей в основе системы. То есть, все дальнейшие улучшения потребуют на порядок больше усилий.

Выход — составить и применять Портфель стратегий. Об этом мы сегодня и поговорим.

Преимущества диверсификации

Таким образом, гораздо выгоднее оставить стратегию как есть, но добавить к ней одну или несколько других для компенсации рисков. Наверняка вы слышали выражение про хранение яиц в разных корзинах. Так вот, корзиной в нашем случае может выступать как одна стратегия, торгуемая на разных инструментах, так и целый набор стратегий, основанных на разных типах анализа.

Собственно, главная задача при составлении диверсифицированного портфеля состоит в подборе слабо коррелирующих стратегий. При этом, чтобы достигнуть максимального эффекта диверсификации, доля инвестиции в каждую стратегию должна соответствовать ориентировочным рискам.

Даже хорошо отработанная стратегия на этапе тестирования остается уязвимой перед рынком. Не бывает постоянно зарабатывающих стратегий и, рано или поздно, наступит период убытков. В худшем сценарии вы получите длинную серию убытков, которая приведет к существенной просадке депозита. Однако результативность такой стратегии легко прогнозировать, в отличии от результативности портфеля.

На картинке представлены графики прибыли двух разных стратегий. Одна почти сразу же уходит в просадку, другая показывает прибыль только на первой половине периода теста. И в том и в другом случае мы получаем нестабильный результат.

Совмещение разных торговых подходов в одной сущности, в особенности если те мало коррелируют между собой, дает нам существенное преимущество перед рынком. В данном случае, убыток по одной стратегии полностью компенсируется прибылью по другой. Полученная прибыль складывается, и в итоге мы получаем стабильный график доходности без существенных просадок.

Также, стоит учитывать самый худший сценарий, когда все стратегии в портфеле одновременно показывают убыток. Для правильно составленного портфеля это не проблема, потому что даже если убыток будет суммироваться, мы, в итоге, все равно получим меньший риск, чем при торговле стратегией в одиночку.

Дело в том, что для каждой стратегии требуется выделять строго определенную долю средств. Чем эффективней работает стратегия, тем больший приоритет мы ей отдаем. Таким образом, в стратегии, показывающие наибольший убыток, мы вкладываем наименьшее количество средств, а в наиболее прибыльные стратегии вкладываем больше.

Рассчитать риски для портфеля стратегий вы можете с помощью нашего калькулятора риска .

Брокеры на русском языке:

Типы портфелей

  • Создание портфеля из разных стратегий

Первым и самым очевидным решением будет соединение разных по принципу стратегий. Например, флетовая стратегия, как известно, сливает во время тренда . Трендовая же, наоборот, будет зарабатывать во время продолжительных направленных движений, но будет приносить убыток на флете.

Такой подход позволяет нам торговать согласно актуальной картине рынка, независимо от текущего состояния торгового инструмента. Взаимоисключающих моделей же, на самом деле, гораздо больше. Например, мы можем объединить стратегию, торгующую на разворотах, со стратегией, торгующей на коррекциях ценового движения. То есть, мы объединяем несколько рабочих подходов, по-разному интерпретирующих текущую рыночную ситуацию.

  • Создание портфеля из разных инструментов и ТФ

Второй подход состоит в использовании разных инструментов. Это классический пример диверсификации, когда мы расширяем наш арсенал инструментов внутри одного или нескольких рынков. Каждый инструмент обладает собственным уникальным поведением, а цена формируется вследствие различных и часто не пересекающихся между собой факторов. Наибольшее преимущество, конечно же, можно получить, используя инструменты разных рынков.

Здесь нужно учитывать сезонные закономерности разных валютных пар и других инструментов. Лучше всего подбирать инструменты, не сильно коррелирующие друг с другом. Инструмент для определения сезонных закономерностей валютных пар есть у нас на сайте .

Также, как известно, на разных фрактальных уровнях действуют разные закономерности. То есть, одна и та же стратегия на минутном и дневном графике может показывать кардинально противоположный результат. Мы же можем использовать эту особенность в свою пользу. Для этого мы определяем, на каких ТФ стратегия показывает себя лучше всего. По результатам тестирования на истории отбираем лучшие ТФ, на которых и будем торговать.

  • Объединение стратегий в одну сущность

Следующий подход состоит в использовании тактики взвешенного сигнала. Существует много ТС, очень похожих по своей сути. Совмещать такие стратегии особого смысла нет, так как это приведет только к излишнему усложнению. Имеет смысл же совмещать стратегии, использующие разные подходы. Например, одна использует индикатор, другая фундамент, третья паттерны и так далее. То есть, мы получаем набор сигналов из разных источников и на их основе принимаем решение о входе в позицию.

Это Ваш Шанс:  Стохастик (Stochastic) отличный индикатор для заработка на

Опасность состоит в том, что мы можем настолько усложнить ТС, что в итоге та станет приносить убыток. Чтобы этого не произошло, нужно внимательно следить за тем, какие фильтры мы используем и насколько они совместимы. То есть, если мы, к примеру, прогнозируем сильный рост волатильности, используя фундаментальный анализ, то мы можем только подкрепить это сигналом какого-то индикатора , например, наклоном МА или сужением канала Боллинджера. Если же вы попытаетесь совместить стратегии, работающие на взаимоисключающих идеях, сигналы буду конфликтовать между собой и ни одна из стратегий не сможет работать в нормальном режиме.

Заключение

Создание портфеля стратегий – это грамотный способ улучшить результаты уже рабочей системы. Если совершенствование самой тактики торговли может потребовать очень больших усилий, то использование нескольких стратегий как одной сущности поможет вам стереть недостатки определенной торговой тактики. При правильном соблюдении рисков вы сможете уменьшить общую просадку и, соответственно, получить лучшее соотношение доходности к риску на бинарных опционах.

Как составить портфель стратегий для бинарных опционов

Очень тяжело создать торговую стратегию , приносящую регулярную прибыль. Дело усложняется еще и тем, что разработанная система должна показывать одинаково прибыльные результаты вне зависимости от рыночных условий. Не существует стратегий, по которым вы будет открывать исключительно прибыльные сделки, так как однозначно спрогнозировать развитие событий на рынке невозможно.

Давайте представим ситуацию, в которой ваша торговая система дает 60% прибыльных сделок. Естественно, такие показатели не являются впечатляющим достижением. Новички в сфере торговли бинарными опционами считают, что существует некий «Грааль» и пытаются его найти. По их мнению, подобная система торгов должна быть абсолютно безубыточной или давать, как минимум, 90% прибыльных контрактов.

Повысить количество положительных сделок с 60% хотя бы до 70% представляется невероятно сложной задачей, требующей неимоверных усилий. Другими словами, любая стратегия имеет свой предел прибыльности, который невозможно преодолеть в силу снижения рентабельности вследствие отсутствия запаса потенциала, являющегося основой стратегии. Все последующие улучшения будут требовать тектонических усилий.

Выйти из такой ситуации позволяет составление портфеля стратегий. Именно о нем и пойдет речь дальше.

Преимущества применения диверсификации рисков

Намного проще не пытаться улучшить имеющуюся стратегию, а начать применять наряду с ней еще несколько с целью компенсации убытков. Большинство трейдеров не раз слушали историю о складывании яиц в несколько корзин. В рассматриваемом случае в роли корзин выступают стратегии для торговли различными инструментами. Другими словами, мы имеет набор стратегий, в основе которого лежат несколько типов анализа.

Основная задача формирования диверсифицированного портфеля – подобрать такие стратегии, чтобы корреляция между ними была минимальной или вовсе отсутствовала. Также стоит обратить внимание и на долю инвестиций в каждую отдельную стратегию. Она должна быть прямо пропорциональна предполагаемым рискам. Только так можно добиться максимального эффекта от использования диверсификации.

Даже после четкой отработки и тестирования система имеет ряд уязвимостей в условиях рынка. Ни одна стратегия не будет приносить прибыль в 100% случаев. Иногда будут и убыточные сделки. Самым нежелательным сценарием является серия из нескольких убытков, которая приведет к серьезной просадки банкролла. Тем не менее, определить прибыльность одной стратегии намного проще, чем диверсифицированного портфеля.

Представим, что в нашем распоряжении имеется две стратегии. По одной из них мы наблюдаем существенную просадку, а вторая показывала положительную динамику только в первой половине периода тестирования. В обоих случаях мы видим нестабильный результат.

Получить преимущество перед рынком мы можем с помощью использования нескольких кардинально различающихся между собой подходов. Очень важно, чтобы они были мало коррелирующие. В рассматриваемом примере прибыль по второй стратегии покрывает убытки по первой. Нам остается только сложить прибыль по обеим стратегиям. В итоге мы увидим, что график доходности является вполне стабильным и не имеет существенных просадок.

Но не стоит забывать и о менее удачном сценарии. Речь идет о ситуации, в которой все стратегии диверсифицированного портфеля показывают убыточную торговлю на одном и том же временном участке. Если портфель подобран правильно, то даже при суммировании убытков в результате мы получим меньший риск, чем в случае торговли лишь по одной из этих стратегий.

На каждую стратегию следует выделить определенное количество средств из общего депозита. Чем выше эффективность конкретной стратегии, тем большим приоритетом она обладает. Следовательно, в стратегию с наибольшим количеством убыточных сделок следует вкладывать самую малую долю средств, а в наиболее прибыльную – как можно больше.

Виды диверсифицированных портфелей

  1. Портфель, включающий в себя несколько различных стратегий.

Наиболее правильным решением является использование разных по принципу действия стратегий. Как известно, стратегия, разработанная для торговли во время флета, показывает не совсем хороший результат при наличии на рынке устойчивого тренда, а трендовая стратегия окажется убыточной во время флета.

Таким образом, мы можем прибыльно торговать вне зависимости от состояния рынка. На сегодняшний день существует огромное количество взаимоисключающих моделей. Например, добиться хорошего результата можно с помощью совмещения стратегии, приносящей доход при корректирующих движениях, и стратегии, работающей на разворотах. Другими словами, мы одновременно используем несколько подходов, которые по-разному относительно друг друга интерпретируют ситуацию на рынке.

  1. Портфель, состоящий из нескольких таймфреймов и инструментов.

В этом случае мы используем несколько инструментов. Данный пример является ничем иным, как классической диверсификацией. Мы используем расширенный арсенал инструментов для работы на одном или сразу нескольких рынках. Каждый отдельный элемент ведет себя по-своему, а цена формируется вследствие абсолютно разных и не связанных между собой факторов. При использовании инструментов разных рынков можно добиться максимальной эффективности.

Это Ваш Шанс:  Биткоин

В процессе выбора конкретного инструмента необходимо учитывать его особенности в зависимости от сезона. Лучше всего составлять портфель из слабо коррелирующихся инструментов. Сезонные закономерности валютных пар можно посмотреть на специализированных интернет-ресурсах.

Кроме этого, для разных фрактальных уровней свойственны свои закономерности. Проще говоря, одна конкретная стратегия может показывать абсолютно разный результат на различных таймфреймах. Данную особенность можно использовать для получения прибыли. Трейдеру необходимо определить таймфрейм, на котором стратегия показала наилучший результат, и торговать именно на нем. Для этого необходимо провести тестирование на истории.

  1. Объединение нескольких стратегий в единую сущность.

Данный подход опирается на принципы тактики взвешенного сигнала. Сегодня существует огромное количество стратегий, похожих между собой. Нет смысла совмещать такие стратегии, так как в результате мы просто усложним свою работу. Лучше совмещать стратегии, использующие различный подход в процессе торгов. С помощью такого подхода трейдер получает несколько сигналов из различных источников и на их основании принимает торговое решение.

Главное, не перестараться, так как чрезмерное усложнение может сделать портфель убыточным. Нужно четко понимать принцип работы используемых фильтров и уровень их совместимости между собой.

Заключение

С помощью формирования портфеля стратегий можно значительно повысить эффективность рабочей системы. Для улучшения одной торговой стратегии необходимо приложить много усилий. Намного проще добавить к используемой еще несколько и сформировать из них одну сущность. Таким образом, несколько стратегий будут компенсировать недостатки друг друга. Если правильно распределять риски, то значительной просадки вы не увидите и сможете добиться оптимального соотношения доходность/риск.

Как создать портфель стратегий

Здравствуйте, дорогие гости блога womanforex.ru, в этой статье вы узнаете, как правильно собрать портфель стратегий. Преимущество использования нескольких стратегий в торговле заключается в том, что в случае если одна стратегия начнет приносить убытки, они могут быть компенсированы прибылью от других торговых стратегий, которые обладают несколько иным принципом работы. Составив правильно портфель стратегий, трейдер будет всегда в плюсе, независимо от ситуации, сложившейся на рынке.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Два моих лучших брокера

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Наверняка вы уже слышали о том, что при торговле на рынке Форекс желательно диверсифицировать риски. Так, например, одна стратегия может принести убыток в размере 10 процентов, а другие две прибыль в размере 15 процентов, в итоге трейдер окажется в плюсе. На следующий месяц та стратегия, которая принесла убыток, принесет прибыль, а другие убытки, но трейдер также окажется в плюсе.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Вы можете спросить, а не лучше сразу отсеять те стратегии, которые принесли убыток и вести торговлю только по прибыльным стратегиям? Дело в том, что рынок является изменчивым и успешные стратегии сегодня могут оказаться уже завтра убыточными. В этой связи для того чтобы всегда быть в плюсе, рекомендуется использовать сразу несколько эффективных торговых стратегий, которые при тестировании в течение длительного времени показывают плюс. Но если взглянуть на прибыльность по месяцам, то вы сможете заметить, что она существенно отличается.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Так что для того чтобы всегда быть в прибыли, нужно серьезно подойти к составлению портфеля стратегий. Это позволит вам сократить риски и добиться стабильности – то, к чему должен стремиться каждый начинающий спекулянт.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

p, blockquote 7,0,1,0,0 —>

Доходность торговых методик

В теории прибыльность любой методики создания ордеров может быть от 0 процентов до 100. Хорошей торговой стратегией считается та, которая обладает доходностью от 60 процентов.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Главная ошибка многих начинающих трейдеров заключается в том, что они всеми силами пытаются как можно сильнее повысить эффективность торговой стратегии. Но далеко не все понимают, что чтобы добиться этого, необходимо приложить немало усилий, а также денежных средств.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Если вы нашли торговую стратегию с прибыльностью 65 процентов, то увеличить это число до 70-75 процентов очень сложно. Вы можете потратить на это большое количество времени, можете попытаться изменить соотношение тейка к профиту, но с большой вероятностью добиться желаемого вам вряд ли удастся.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Вероятность увеличения прибыльности торговой стратегии есть, но она очень низкая. Однако у вас очень высокие шансы испортить торговую методику, то есть, потеряв огромное количество времени на разгадку, в конце концов вы можете еще остаться без работающей стратегии.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Отсюда делаем вывод, что пытаться сделать торговую методику безубыточной не целесообразно. А вот для того чтобы сократить риски, лучше всего прибегнуть к диверсификации.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Как составить портфель стратегий

Предлагаю вашему вниманию несколько светов от ассов:

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

    Не нужно наугад использовать стратегии, особенно если они все работают на одном и том же временном интервале. Рекомендуется из всех стратегий, которые работают на одном тайм-фрейме, выбрать самую лучшую.

Многие неопытные спекулянты совершают серьезную ошибку, составляя портфель только из торговый методик, функционирующих на одном отрезке времени. Если вы приняли решение применять все стратегии, например, для пятнадцатиминутного графика, то:

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

  • Вы не сможете оперативно реагировать на все получаемые сигналы.
  • Торговые методики могут одновременно выдать разные сигналы, что введет вас в ступор, а это обязательно приведет к неблагоприятным последствиям.

Стоит также отметить, что торговать сразу по нескольким стратегиям на одном счете достаточно сложно. Допустим, на дневном графике вы удерживаете ордер, а на M15 нужно открыть ордер. По этой причине рекомендуется для каждой стратегии открыть свой счет. Так вести торговлю трейдеру гораздо легче с психологической точки зрения.

Это Ваш Шанс:  Вилка - среднесрочная стратегия для Бинарных Опционов

p, blockquote 15,1,0,0,0 —>

Эта рекомендация относится к тем трейдерам, которые предпочитают использовать несколько долгосрочных стратегий. Если же вы ведете торговлю внутри дня и хотите подключить несколько стратегий для M15, то одного счета вполне достаточно. Ордера вряд ли будут активными в течение длительного времени, так что проблем никаких не должно быть.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Обращайте внимание на волатильность

Выбор подходящего времени для торговли является очень больным вопросом. Одна торговая стратегия может в утренние часы приносить неплохую прибыль, а в ночное время колоссальные убытки.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Вы можете на истории проверить, в какое время суток наблюдается самая высокая волатильность на выбранном вами активе. Обычно к каждой торговой стратегии указывается рекомендуемое время ее применения. На основе этих данных вы сможете выбрать подходящие часы для торговли по стратегиям, которые вы включили в свой портфель.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Каждую стратегию, которую вы решили включить в свой портфель, обязательно нужно протестировать. У любой торговой стратегии есть такие периоды, в которые наблюдается резкое снижение прибыльности. В некоторые периоды стратегия вместо привычной прибыли приносит убытки, в результате чего месяц закрывается со знаком «-». Это тоже необходимо учитывать при составлении своего портфеля стратегий.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Если вы уже включили в ваш портфель одну торговую методику, которая летом не приносит прибыль, то глупо добавлять еще одну такую торговую стратегию. При этом, желательно постоянно следить за торговыми стратегиями, включенными в ваш портфель, периодически проверять их доходность и по мере необходимости менять менее эффективные стратегии на более прибыльные.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Правила управления капиталом

Пи ведении торговли сразу по нескольким торговым стратегиям нужно обязательно учитывать риски. Здесь все достаточно просто – общий риск не должен быть выше привычного для вас уровня.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Рекомендуется, чтобы общий риск при использовании всех торговых стратегий не превышал пяти процентов. При расчете учитывайте самое неблагоприятное развитие событий, допустим, на всех стратегиях сделки закрылись по стопу, именно такой убыток не должен быть больше 5 процентов.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Если риски превышают это число, то вовсе не обязательно изменять размеры стопов, достаточно просто открывать более маленькие сделки, то есть с меньшим объемом лота.

p, blockquote 23,0,0,1,0 —>

Допустим, у трейдера на счету 10 000 долларов, и он ведет торговлю только по одной торговой стратегии. Максимальный риск равняется пяти процентам, на каждую сделку приходится 500 долларов максимум. В случае если трейдер ведет торговлю сразу по четырем стратегиям, то вход мог быть сразу по четырем стратегиям, и все сделки могли оказаться неудачными. Общий объем убытков не должен быть больше пяти процентов, а лучше меньше. То есть, на 1 сделку должен быть убыток не более 1,25% от общего депозита, а это в нашем примере 125 долларов.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Если же вы разделили свой депозит на 4 части и используете отдельный счет для каждой стратегии, тогда риск на 1 сделку будет также равняться 5 процентам, но уже от более меньшей суммы, в итоге мы получим также 125 долларов на 1 сделку.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Советники в портфеле стратегий

В портфель могут также входить советники. Дело в том, что человек не робот и порой он нуждается в обычном отдыхе. Тут на помощь ему придут роботы, которые самостоятельно, согласно заданному алгоритму, ведут торги. Если вы решили задействовать роботов, то следующие советы могут вам пригодиться:

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

  1. Не используйте советники, которые работают по примерно одинаковому принципу. Если уже есть 1 хороший скальпер, то другие скальперы вам не нужны.
  2. Перед тем как использовать тот или иной робот, изучите принцип его работы. Если он приносит неплохую прибыль на истории, но работает на основе странных алгоритмов, то от такого советника я бы вам посоветовала отказаться.
  3. Главная задача трейдера заключается в том, чтобы добиться стабильности. Именно по этой причине рекомендуется выбирать только проверенные роботы.
  4. Использовать метод мартингейла и усреднение не рекомендуется.

При использовании роботов, помните, что вы должны обеспечить им постоянный доступ к рынку, поэтому придется подключиться к VPS-серверу. Стоит это не дорого, и если вы правильно соберете портфель, то вы с легкостью компенсируете эти расходы.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Итак, на основе всего сказанного выше не трудно сделать вывод, что составление портфеля сродни закладке фундамента при строительстве. При строительстве вы рискуете тем, что будущее строение может наклониться или вообще разрушиться. В трейдинге вы не сможете получить прибыль, а рискуете слить депозит.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

При составлении вы должны помнить, что главная задача заключается не в достижении прибыли в размере 10000 процентов, а в получении стабильности. Доходность, вероятнее всего, будет такой же, но вам удастся сократить просадку.

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

Сразу хочу отметить, что на составление портфеля стратегий может уйти большое количество времени. Не думайте, что для этого достаточно 30 минут, и уже завтра можно начинать торговлю. Трейдер должен каждую выбранную стратегию протестировать отдельно в течение нескольких месяцев, понять принцип ее работы, и только после этого включать ее в свой портфель.

p, blockquote 30,0,0,0,0 —> p, blockquote 31,0,0,0,1 —>

Надеюсь, эта статья поможет вам в увеличении вашей прибыли. Для того чтобы быть в курсе всех самых эффективных стратегий, советников, индикаторов, прогнозов и многого другого интересного, подписывайтесь на мой канал. Желаю всем удачи и до новых встреч!

Открывай счет и получай бонусы до 1000 $:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Бинарный опцион с нуля: обучение трейдингу
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: